Czym jest strategia strip?

Strategia strip będąca strategią opcyjną należy do tzw. strategii kombinowanych. Bazuje na zakupie lub niekiedy sprzedaży jednej opcji kupna i dwóch opcji sprzedaży, przy czym każda z opcji musi mieć ten sam termin wygaśnięcia i taką samą cenę wykonania. Wyróżniamy dwa rodzaje strategii strip, które zależą od prognoz zmian ceny danego instrumentu podstawowego: długi strip … Dowiedz się więcej

Czym jest strategia stelaża?

Strategia stelaża, a więc jedna ze strategii tzw. kombinowanych jest kolejną opcyjną strategią inwestycyjną. Dzieli się strategię stelaża na dwa rodzaje w zależności od prognoz dotyczących zmian cen instrumentu bazowego, tzn. na długą i krótką. Długa strategia stelaża znajduje zastosowanie, gdy inwestor przewiduje duże wahania ceny instrumentu bazowego w porównaniu do ceny wykonania opcji opiewającej … Dowiedz się więcej

Czym jest strategia kalendarzowa?

Strategia kalendarzowa należy do spreadów, a więc jest strategią rozpiętościową wykorzystywaną głównie na kontraktach terminowych futures. Od pozostałych spreadów różni się tym, że opcje stosowane w tej strategii mają różne terminy wygaśnięcia, a ceny wykonania tychże opcji na instrumenty podstawowe są identyczne. Inwestor działający na rynku giełdowym i używający tej strategii wystawia opcję kupna, której … Dowiedz się więcej

Czym jest strategia motyla?

Strategia motyla jest kolejną strategią typu spread, czyli strategią rozpiętościową. Wykorzystuje ona połączenia pozycji długiej i pozycji krótkiej w czterech opcjach kupna albo sprzedaży w trzech różnych cenach wykonania. Wyróżniamy dwa rodzaje strategii motyla: długą i krótką. Długa strategia motyla znajduje zastosowanie, gdy prognozuje się stagnację (ustabilizowanie się) ceny danego instrumentu podstawowego. Istnieją strategie wykorzystujące … Dowiedz się więcej

Czym jest strategia niedźwiedzia?

Strategia niedźwiedzia, czyli kolejna strategia rozpiętościowa znajduje zastosowanie na rynku giełdowym w momencie, gdy ceny spadają (mają tendencję spadkową), jest to wtedy opłacalne. Mamy ograniczony zysk, gdy cena danego instrumentu podstawowego spada, ale także ograniczoną stratę, jeśli cena tego instrumentu mogłaby wzrosnąć. Można tę strategię używać do opcji kupna i opcji sprzedaży. Spread niedźwiedzia wykorzystujący … Dowiedz się więcej

Czym jest strategia byka?

Strategia byka zaliczana do spreadów, czyli strategii rozpiętościowych polegających na wykorzystaniu różnic pomiędzy poziomem cen wykonania opcji. Stosowanie spreadu byka jest opłacalne, jeśli ceny na rynku giełdowym wzrastają(mają tendencję rosnącą). W tym samym czasie mamy ograniczoną stratę w przypadku, gdy ceny instrumentu podstawowego zaczną spadać. Powyższą strategię można zastosować do opcji kupna i opcji sprzedaży. … Dowiedz się więcej

Czym są strategie opcyjne?

Przez strategie opcyjne zwykle rozumie się połączenie lub kombinację przynajmniej dwóch pozycji w opcjach i innych kontraktach terminowych. Stosowane są różne warianty i możliwości zestawienia opcji w pewien portfel. Wyróżniamy strategie syntetyczne, rozpiętościowe (tzw. spready) jak również strategie kombinowane. W tych pierwszych kontrahent jest zabezpieczony przed ryzykiem spadku mając tym samym możliwość osiągnięcia przyzwoitego zysku. … Dowiedz się więcej

Czym są opcje?

Opcja to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy stronami dająca prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Wyróżniamy opcje kupna i sprzedaży. Opcją kupna nazywa się opcję, która zezwala na zakup instrumentu bazowego w pewnej ilości po określonej w umowie cenie i określonym terminie. Kupujący tę opcję ma prawo do zakupu instrumentu i jeśli zechce to sprzedający … Dowiedz się więcej

Czym są kontrakty wymiany?

Kontrakty wymiany, czyli popularne swapy to umowy pomiędzy dwiema stronami do wymiany gotówki w określonych odstępach czasu. Związane jest to głównie z walutami obcymi lub niekiedy też instrumentami dłużnymi. Dzieli się je na procentowe i walutowe. Są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów i nie są przedmiotem obrotu na giełdzie, z reguły są dostępne tylko dla … Dowiedz się więcej

Czym jest kontrakt futures?

Kontrakt futures jest kontraktem terminowym, jest to umowa zawierana między stronami, jedna z nich kupuje, a druga dostarcza instrument bazowy w ściśle określonym terminie po określonej cenie. W odróżnieniu od kontraktu forward jest on przedmiotem obrotu giełdowego, jest standaryzowany. Nie trzeba natomiast spełnić zobowiązania w terminie wykonania kontraktu(data rozliczenia). Ceną terminową kontraktu futures nazywa się … Dowiedz się więcej